01 與 03 會自動讀這台伺服器上最新的 backtest.json（主機跑 backtest.py 產生）；加 ?src=live 看實盤信號紀錄。02 要自己載入 MT5 報告。
← 回交易日誌
01 ／ 原版 POC
POC 策略回測台
- 跑的是
- 原版 POC 主策略：每個商品同時一單，九種打法依優先順序取第一個
- 程式
- poc_bot/bot.py（與實盤機器人同一份）
- 行情
- 幣安歷史 1 分 K，真實主動買量算 Delta
- 產生方式
- 主機執行
backtest.py → 得到 report.html ／ backtest.json
- 看什麼
- 月營收、商品 × 九種打法、盤面、標籤分析、交易日、逐筆單號
打開回測台看實盤信號紀錄
02 ／ MT5 EA
POC EA 回測台
- 跑的是
- MT5 EA POC_Intraday_EA.mq5 在 Exness 報價上的實際成交
- 程式
- MT5 策略測試器（RUN_TRADE 模式，真實 tick）
- 行情
- 你券商的 MT5 歷史報價與點差
- 產生方式
- 測試器 → 回測分頁 → 右鍵「報告」存成 HTML 或 Open XML，再載入這一台
- 看什麼
- 帳戶幣別的月損益、商品 × 打法（來自訂單註解）、盤面、出場方式、逐筆
打開 EA 回測台
03 ／ 246 模組
POC 獲利模組庫
- 跑的是
- 246 個獨立模組（9 打法 × 30 版型），每個模組自己持倉、自己出場
- 程式
- poc_bot/bot.py 的模組層，與實盤機器人同一份
- 行情
- 幣安歷史 1 分 K（與 01 相同）
- 產生方式
- 同一次
backtest.py 會另外產生 modules.html，或載入同一個 backtest.json
- 看什麼
- 模組 × 商品矩陣、模組排行、每個模組的規則卡與權益曲線、勾選上線產生設定
打開模組庫看實盤模組紀錄
一次把三台都填滿
- 把最新
poc_bot.zip 更新到主機，執行 cd ~/poc_bot && ./venv/bin/python backtest.py --months 12 --discord。Discord 會收到 report.html、modules.html、trades.csv；01 和 03 就有真實數字（也可以在線上版按「載入回測檔」選 backtest.json）。
- 在 MT5 用最新版 EA（訂單註解已帶打法名稱）對四個商品各跑一次策略測試器，各存一份報告，依序載入 02（會合併）。記得把 02 右上角的伺服器時區改成券商的時區。
- 比較：01 看策略本身的邏輯有沒有優勢；02 看加上你券商的點差、滑價、伺服器時間後還剩多少；03 看哪些模組值得單獨上線或單獨賣。
三台的差異
| 01 回測台 | 02 EA 回測台 | 03 模組庫 |
|---|
| 損益單位 | R 倍數 × 每單風險 | 帳戶幣別（含手續費、隔夜利息） | R 倍數 × 每單風險 |
| 點差滑價 | 未扣，頁面可設成本 | 券商真實成本 | 未扣，頁面可設成本 |
| Delta 來源 | 幣安真實主動買量 | MT5 tick 推算 | 幣安真實主動買量 |
| 同時持倉 | 每商品一單 | 每商品一單 | 每模組一單，模組間獨立 |
| 新聞判讀 | 市場反應；FRED 公布值不納入 | 市場反應 | 市場反應；FRED 公布值不納入 |